对于外汇掉期报价的计算现在的金融工程教材不是回避不说就是勉强说为简化处理而不讨论买卖差价问题，还有的就是五花八门的考虑买卖差价后的计算方法，但却存在不少错误，与理论都存在冲突。我一直想找到一个最合理的说法，但无法确定。请高人指点。或者有没有对实务操作熟悉的人说说银行操作中怎样做呢？

例如：