什么叫“风险逆转”指数 - 经管之家

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什么叫“风险逆转”指数

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收藏 2011-11-14

各位大侠，请问什么叫“风险逆转指数”，例如欧元兑美元的“风险逆转指数”，有没有计算公式？有没有历史数据或者临界值？

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2014-2-24 18:12:48

是期权风险逆转差吗？我是在张光平（2012）里头看到的，计算不同执行价格的call和put的隐含波动率，然后比较call和put最近似的德尔塔的隐含波动率差额，从而看出市场对underling asset多空的走势。

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