刚刚考完MFE回来...赶紧来攒人品!!! 一定要过呀..虽然有点悬...T_T
考点: 香港, 2011年11月14号下午1:00-4:00..
30道选择题,3个小时,不当场出结果

第一题是关于判断是不是martingale的...然后不会做..泪奔...
大部分题目是BS model的.各种pricing啊...大概2,3道是binomial tree的...然后貌似有2道是delta hedging的..1题是vega的....interest model考的不多..好像就1道是BDT model的..还有2,3道是put call parity的.有一道是关于black model...有一题是关于cash or nothing put的..感觉这此的put比较多..小部分是call的....只考了一道是关于American option的..其他都是European的..哦..没有考state price之类的题目...
哦..又临时想起来...有一题关于s(t)的confidence interval的...1题关于american call 和put的 price constraint...1题关于gap put的pricing...套套公式就可以....1题关于simulation的...也是套公式..木有variance reduction...
感觉比我想象中简单,也比sample questions简单....可是还是有5道不会做...呜呜呜....其实最关键还是时间不够用啊有木有..那5道最后只能猜了...
这次复习大概就15天...而且效率还好低...呜呜..上天保佑我过吧...T_T