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2011-11-15
我想请教一下skst分布的非对称系数和自由度怎么估计啊?谢谢!密度分布如图:

是不是可以用mle函数来估计啊?但是具体应该怎么做,我不知道,麻烦高手指教!谢谢!
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2011-11-16 19:35:45

Hansen's (1994) skewed t distribution log-likelihood

skewtdis_LL.m

有了log-likelihood function

   

skewtdis_LL.rar
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本附件包括:

  • skewtdis_LL.m

就能算出 theta

theta = [nu;lambda]

%nu = degrees of freedom parameter

%lambda = skewness parameter

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2011-11-16 22:34:19
epoh 发表于 2011-11-16 19:35
Hansen's (1994) skewed t distribution log-likelihoodskewtdis_LL.m有了log-likelihood function   就能算 ...
这个程序是要计算X的对数似然值吗?能够得出nu和lambda的估计值吗?应该怎么调用啊?我调用总是出现错误,说nu和lambda没有定义,但是定义它们的时候应该怎么定义呢?谢谢了!
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2011-11-17 11:16:02

Autoregressive conditional density estimation.pdf

   http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/ier_94.pdf

page 19/26

nu = 8.1                                      %degrees of freedom parameter

lambda = -0.09                            %skewness parameter

先行以skewtdis_rnd.m模拟数据 x   %nobs=10,000

然后再用function fmincon()

依据log-likelihood function skewtdis_LL.m估计系数

skewtdis_rnd.m

  

skewtdis_rnd.rar
大小:(682 Bytes)

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本附件包括:

  • skewtdis_rnd.m

skewtdis_LL_Revision 2

  

%%%%%%%%%%%%
x=skewtdis_rnd(8.1,-0.09,10000);
init=[8.5;-0.2]
lb=[0,-1]
ub=[Inf,0]

[para,llf,exitflag]=fmincon(@(theta)skewtdis_LL(theta,x),init,[],[],[],[],lb,ub)
para =

    8.3054
   -0.0837


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2011-11-17 21:40:55

抱歉!的确少给了skewtdis_inv.m

  

skewtdis_inv.rar
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本附件包括:

  • skewtdis_inv.m

如果你不只是要估计nu,lambda

之后还要再进行garch & VaR的话

建议你安装Ucsd_garch toolbox

则有关skewed Student's t distribution的function都包括了

目前Ucsd_garch toolbox包含在Econometrics Toolbox jplv7

请下载安装Econometrics Toolbox jplv7 (Matlab Version 7 zip file )

  http://www.spatial-econometrics.com/

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2011-11-17 21:49:44
http://www.kevinsheppard.com/wiki/UCSD_GARCH
UCSD GARCH工具包里有完整的skewed-t分布的分布函数、密度函数、反函数、释然函数等等
比较全面
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