给出的是covariance 矩阵，第一个数是global equity factor的variance，对角线是两个factor的covariance, 第四个数字是global bond factor variance. 最后求两个market的covariance 要考虑进去factor sensitivity.

A对1的 sensitivity *B对1的sensitiivity * 1 variance +A对2的 sensitivity *B对2的sensitiivity * 2 variance+交叉的sensitivity *covariance, 1为 global equity factor

我的第6题怎么是求confidence interval的呢