中二门 发表于 2011-11-20 00:49 
我用notes复习的,没有看handbook,感觉计算题基本上都会做,有些题不用去算,一眼就能看出答案:
比如
1 ...
哥们,下面是几道题我的看法:
3、
surplus at risk:我算了三遍,有两遍是一个数,选-2.5那个。
5、
R和基准R做回归,基准R为负时,R是1.2倍,基准R为正时,R为0.8倍:同意,我也选全underperform both。
6、
有一道题到最后也没算出来, bond的biomial tree,分别是975和950,strike price是970: Pu=0.7, 再折现就好了,option price=3.4左右吧
7、active risk那道题完全不会:我也不会....
8、QQ坐标图那道题都知道在书上的什么地方,就是忘了:是fat tail , 并且题目都说了是empirical distribution,蒙也应该蒙fat哈
我觉得二级今年挺难的...比我做的那些题全都难...