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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
4271 4
2011-11-20
悬赏 3 个论坛币 已解决
如题,鄙人现在有34期的数据,希望使用前24期的数据生成arima模型,再对后10期的均值做出预测。
  问题(1)
  如何探测出最好的model呢?会一点R:,而且用stata画图,看图说话不是很靠谱……目前已经查到文献,有学者使用一阶滞后项做自变量,所以个人感觉是不是直接可以用AR(1)模型呢?
----------------------------------------------------------------------------
       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
           . |     30   -83.98106   -49.11055      2     102.2211    105.0235
-----------------------------------------------------------------------------
               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
这个结果如何读呢?

  问题(2)
  估计出的结果,如何保存呢?貌似predict不灵啊~~~关键是使用估计出的参数,带入真实值(即后10期的均值)与真实值做差,这个代码貌似不容易编……  问题(3)
  鄙人实际上使用的是面板数据,其它的方法已经用过了,只差时间序列预测这个方法,用没有什么简单的方法拆分面板呢?否则鄙人只能一次次的
use dataset
keep if city=="xx"
tsset time
这样操作……很麻烦
有没有分组进行时间序列的你,比如by sort code神马的
  谢谢啦!


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用dffuller bodgodfery 什么的先测试是否是平稳序列 再决定阶数
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2011-11-20 07:59:30
用dffuller bodgodfery 什么的先测试是否是平稳序列 再决定阶数
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2011-11-20 08:17:54
help bysort

arima的话用aic和bic选lag吧
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2011-11-20 08:31:47
可以使用EVIEWS软件,利用自相关图和偏自相关图选择滞后期lag
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2011-11-20 13:54:01
eviews做时间序列比较好用一些
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