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如题,鄙人现在有34期的数据,希望使用前24期的数据生成arima模型,再对后10期的均值做出预测。
问题(1)
如何探测出最好的model呢?会一点R:,而且用stata画图,看图说话不是很靠谱……目前已经查到文献,有学者使用一阶滞后项做自变量,所以个人感觉是不是直接可以用AR(1)模型呢?
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Model | Obs ll(null) ll(model) df AIC BIC
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. | 30 -83.98106 -49.11055 2 102.2211 105.0235
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Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
这个结果如何读呢?
问题(2)
估计出的结果,如何保存呢?貌似predict不灵啊~~~关键是使用估计出的参数,带入真实值(即后10期的均值)与真实值做差,这个代码貌似不容易编…… 问题(3)
鄙人实际上使用的是面板数据,其它的方法已经用过了,只差时间序列预测这个方法,用没有什么简单的方法拆分面板呢?否则鄙人只能一次次的
use dataset
keep if city=="xx"
tsset time
这样操作……很麻烦
有没有分组进行时间序列的你,比如by sort code神马的
谢谢啦!
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用dffuller bodgodfery 什么的先测试是否是平稳序列 再决定阶数