第十章 资本资产定价模型
资本资产定价模型〔CAPM〕指数模型
第一节 资本资产定价模型
无风险资产与风险资产之间的资本配置最优风险资产组合资本资产定价模型的假定资本市场线〔CML〕与证券市场线〔SML〕
一、无风险资产与风险资产之间的配置
〔一〕一种风险资产〔组合〕与一种无风险资产的组合   根据资产组合期望收益与方差的计算公式，可知无风险资产F与风险资产P构成的组合C满足以下方程式：                  E(rc) = yE(rp) + (1 - y)rf           〔1〕


〔2〕