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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2011-11-24
用stata软件,vif命令发现变量之间有多重共线性,有什么方法可以解决呢?具体点哦!求指教!另外如何进行自相关检验呢?

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2011-11-25 01:20:29
多重共线性的处理有两种方法:手动回归法和自动回归法
手动回归(适合解释变量较少的情况):首先要拟合Y对每一个变量的回归方程,从中选出拟合优度最高的方程作为基础方程,然后按照拟合优度由高到低逐一加入变量进行回归,根据t检验判断各个变量的取舍
自动回归(解释变量较多时):stata提供了直接进行分布回归的命令:stepwise [,option]:command
   如输入命令:stepwise ,pe(0.05):regress Y X1 X2 X3 X4 X5 X6   就会去除多重共线性  其中option有许多种,每种的分布回归的方式不同,具体用法可以查一下
希望对你有所帮助
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2012-9-12 10:09:24
3生石 发表于 2011-11-25 01:20
多重共线性的处理有两种方法:手动回归法和自动回归法
手动回归(适合解释变量较少的情况):首先要拟合Y对 ...
我也是用的逐步回归,每个自变量的vif都是1点多,平均vif=1.25,开始我以为就不存在多重共线性了。但是最近我看到一本stata的书上说vif超过10,或者平均方差膨胀因子超过1就表示模型存在多重共线性。求高手啊
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2012-9-15 20:11:15
关注……
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2012-11-21 23:12:51
vif就是方差膨胀因子啊!
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2013-4-29 11:12:00
扣子87 发表于 2012-9-12 10:09
我也是用的逐步回归,每个自变量的vif都是1点多,平均vif=1.25,开始我以为就不存在多重共线性了。但是最 ...
朋友哪本书上写的呀  搞错了吧  真实回归时变量的vif都是大于1吧  平均值肯定也是大于1的 那岂不是都共线了?
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