讨论马尔科夫模型初始值的确定？

iloveyou21

3344

收藏 2011-11-27

论坛里有很多马尔科夫模型的程序，最近开始关注，想学习和了解，发现程序多，但没有说明如何确定模型初始值，都是直接给出的。不知道如何计算而得。希望大家给点参考书或资料，大家一起讨论。。。。

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kohyoubeng

2011-11-28 21:32:37

我猜你应该是想问如何得到steady-state probability，如果是的话，可以看看Hamilton1989的文章
如果你是想问如何得到initial value，这个是mle的问题，没有initial value， mle 就跑不了了

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iloveyou21

2011-11-28 22:21:18

kohyoubeng 发表于 2011-11-28 21:32
我猜你应该是想问如何得到steady-state probability，如果是的话，可以看看Hamilton1989的文章
如果你是想 ...

是后者，我知道没有初始值不行，但如何确定initial value呢，谢谢

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kohyoubeng

2011-11-29 09:54:29

没有确定的initial value，只有靠try and error。
对于一些比较普遍的model，
我们可以用比较简单的方法去guess 他们的intial value。
比如 Markov regime switching model with 2 regimes
可以把数据分成2部分，用ols 去估计初始值。

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shyng

2011-11-29 11:30:29

是阿，雖然還不算很懂，但我的答案也是如樓上所說，初始值沒個準，每篇PAPER每個大師說的都不一樣，就是try and error，有的說穿了只是經驗法則，甚至有的還只是為了做出好看的數據經過微調的。我也在找怎麼樣才能有據有說服力的方法作為我要用的起始值，加油吧>"<

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iloveyou21

2011-11-29 15:18:04

谢谢，各位，继续努力研究中。。。

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