matlab方程求解，HELP~~~

yishions

2208

收藏 2011-11-28

我在做Copula的时候，需要解一个二元正态的方程，如下图：
其中，相关系数rho为已知，rho=0.8 ,需要求y的解
由于积分部分没有原函数，求高手指点如何求解，甚为感激，盼君赐教！

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doubleds

2011-11-28 15:40:53

找找书吧，肯定有方法的，积分函数传递参数的做法应该可以实现。

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yishions

2011-12-3 13:45:03

感谢楼上，我觉得重点不是参数传递吧，而是算法的问题，我用二分法计算的，效率很低！

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yishions

2011-12-3 13:47:53

期待epoh老师解答~~

附件列表

allrho.xls

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epoh

2011-12-3 15:08:02

yishions 发表于 2011-12-3 13:47
期待epoh老师解答~~

刚试了:
Warning: Explicit integral could not be found

表示符号方法没结果
请尝试数值方法.
dblquad.m
Numerically evaluate double integral over rectangle
q = dblquad(fun,xmin,xmax,ymin,ymax,tol,method)

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yishions

2011-12-3 15:43:32

因为被积函数的原函数是不可以用初等函数表示的，所以符号方法应该是不好算。我用的就是数值方法，就是运行速度出奇的慢~~~

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epoh

2011-12-3 22:35:38

修改后程序约4分钟跑完.

修改部分:

数据:原rho(251)=-0.0307,改为rho(251)=0.0307

因为p=-0.0307,f1 = -0.0025,f2 = -9.7692e-005

f1*f2>0,会造成程序中止

程序:改用dblquad,及-Inf改为-50,a & b维持原来.

2*1-p^2 --> 2*(1-p^2)

%%%%%in command window
datarho=xlsread('allrho.xls');
rho=datarho(:,1);
T = length(rho);
for i=1:T
i
p=rho(i);
yy(i)=HalfInterval(-3.3,-1.6,p,0.00001);
end
%%%%
HalfInterval.m, FindRoots.m (need pw)

HalfInterval.rar
大小:(777 Bytes)

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yishions

2011-12-4 09:43:52

epoh哥真是个天才，像用-50代替-Inf打死我也想不出来，跑下试试

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yishions

2011-12-4 12:35:04

程序完美运行，精度也很高，你让我怎么感谢你

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epoh

2011-12-4 14:17:29

yishions 发表于 2011-12-4 12:35
程序完美运行，精度也很高，你让我怎么感谢你

哈哈!问题解决就好
主要还是你的两个function写得很好
我只是小修而已

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zhangtao

2011-12-4 16:14:17

epoh 发表于 2011-12-3 22:35
修改后程序约4分钟跑完.修改部分: 数据:原rho(251)=-0.0307,改为rho(251)=0.0307 因为p=-0.0307,f ...

HalfInterval.rar
epoh老师，您好！
这个HalfInterval.rar文件的密码是什么？我也运行看看。
谢谢！

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epoh

2011-12-4 16:25:43

zhangtao 发表于 2011-12-4 16:14
HalfInterval.rar
epoh老师，您好！
这个HalfInterval.rar文件的密码是什么？我也运行看看。

zhangtao兄
请注意短信息

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lustboy

2011-12-4 19:59:56

xuexile

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zhangtao

2011-12-5 10:03:22

epoh 发表于 2011-12-3 22:35
修改后程序约4分钟跑完.修改部分: 数据:原rho(251)=-0.0307,改为rho(251)=0.0307 因为p=-0.0307,f ...

i =

250

i =

251

f1*f2>0
??? One or more output arguments not assigned during call to 'F:\0计量经济学前沿\000booksnmaterials\HalfInterval.rar\HalfInterval\HalfInterval.m (HalfInterval)'.

Error in ==> main at 8
yy(i)=HalfInterval(-3.3,-1.6,p,0.00001);

>>
epoh老师，您好！
为什么在我的电脑上在matlab7中运行会出现以上错误？

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epoh

2011-12-5 10:37:27

zhangtao 发表于 2011-12-5 10:03
i =

250

原rho(251)=-0.0307,改为rho(251)=0.0307
这部分请你更改allrho.xls

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yishions

2011-12-5 14:18:34

zhangtao兄啊，这都是epoh哥的杰作，我写的算法很低效的！
至于你说的问题，你可以把yy(i)=HalfInterval(-3.3,-1.6,p,0.00001);
这里的-3.3，-1.6初始区间放大一下，比如-6，-0.6应该就不会报错了
因为我编的代码效率太低，所以我把二分法取值的区间调到了适合样本数据的最小区间，不过仍旧很慢，O(∩_∩)O哈哈~

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zhangtao

2011-12-6 08:54:55

以前学过积分方程，现在基本都忘了。也学过计算数学，
不过我自己还没有编过程序，看了您和epoh老师的程序，
非常亲切！
楼主估计也是学数学或理工科的吧？
真的非常佩服！

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yishions

2011-12-6 11:59:45

我是学金融的，最近在做Copula，学习的很肤浅

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tlyy1996

2011-12-8 21:14:04

解非线性方程或方程组的方法很多!用二分法确实很慢.可以使用Newton法, 收敛更快一些!不过要注意初值的选取, 尽可能接近真值!这可以通过试验得到!

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yishions

2011-12-9 12:31:25

楼上的建议很赞！

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