全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 R语言论坛
7518 2
2011-11-28
有一个样本数据,请问怎么用CROSS VALIDATION方法进行数据选择去除共线性啊??先谢谢各位大侠了!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-11-29 11:32:14
这个问题不是很恰当吧。用CV可以用来辅助所有预测性的模型进行选择。但是CV本身是估计模型的performance,而不是进行模型选择的。LZ可以选择任何一种variable selection的方法,然后用用CV去确定最后的变量。比如,用逐步回归,Lasso, elastic-net, Danzig selector等等。每个模型都在不同变量下有不同的cv-error,例如,lasso中,不同的penalty会对应不同的变量,然后根据cv-error最小或者one standard deviation rule进行选择。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-11-29 11:32:22
这个问题不是很恰当吧。用CV可以用来辅助所有预测性的模型进行选择。但是CV本身是估计模型的performance,而不是进行模型选择的。LZ可以选择任何一种variable selection的方法,然后用用CV去确定最后的变量。比如,用逐步回归,Lasso, elastic-net, Danzig selector等等。每个模型都在不同变量下有不同的cv-error,例如,lasso中,不同的penalty会对应不同的变量,然后根据cv-error最小或者one standard deviation rule进行选择。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群