不是啦

有些股市的数据不是没有吗,怎么把那行去掉

可以略去。

缺失多吗？不多的话，可以使用k近邻核估计试试。

简单来说就是使用前面k个点均值作为当前缺失点的估计值，然后再做你的ARCH模型。具体的你可以察看非参方法中的k近邻核回归方法。如果再加入核函数的话，可能就要更加复杂点。前面的均值其实就是使用了一种最为简单的核函数。非参书可以看吴喜之老师的《非参数统计》，比较适合搞应用的看。另外一本王星写的由于第一版存在很多错误，不推荐。