求助！！！GPD分布MLE估计参数的问题

mahui6666

8897

收藏 2011-12-03

悬赏 10 个论坛币未解决

在用MLE估计参数的时候，F（x）应该使用怎样的概率值

x我使用的是标准残差

u是用标准残差计算的阈值

有的书上管上述函数叫尾部分布函数，那我是不是应该使用超过极值的x的概率值啊

论坛币不多，请高人指点吧，非常感谢！

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epoh

2011-12-3 17:07:10

哈哈!不用钱的.

你先看下page4-5/27

evim.pdf

EVIM.PDF
大小:(571.27 KB)

马上下载

利用function gpd()就可估计出parameters.

matlab --evim

R--evir

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mahui6666

2011-12-5 20:03:14

epoh，先前看过你的帖子，还有你回的其他人的帖子，还想要是能有这位高人相助就好了。这年头，可能不缺高人，但真的很缺乐于助人的高人，谢谢你！

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mahui6666

2011-12-5 20:23:19

epoh，我看了文献，

附件列表

未命名.JPG

原图尺寸 27.01 KB

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mahui6666

2011-12-5 20:35:09

epoh 发表于 2011-12-3 17:07
哈哈!不用钱的.你先看下page4-5/27evim.pdf 利用function gpd()就可估计出parameters.matlab --evimR--evir ...

epoh，我看了文献，但还是有那个疑问，

上式F（x）应该是x的尾部分布函数，但在估计的时候我应该知道x和y的值才能估计位置参数，其中的F（x）我应该用什么来给出具体值呢？
如果我理解为x尾部分布，那是不是可以使用F(x)=I（x》u）/Nu呢？

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epoh

2011-12-5 21:04:05

mahui6666 发表于 2011-12-5 20:35
epoh，我看了文献，但还是有那个疑问，

你的公式就是page 14/19,formula(4)

Market Risk Modeling.pdf
大小:(523.72 KB)

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看完Example 5,你会更清楚
先找出threshold=0.015
由gpd.fit = gpd(-port.ret.ts, threshold=0.015)
再算出 xi & beta

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zhangtao

2011-12-6 09:04:58

norm.quantile = function(x, p=0.01, mu=NULL) {
## required arguments:
## x timeSeries of returns (simple or continuous)
## optional arguments:
## p scalar probability level
## mu vector of mean values.
## value:
## numeric value giving quantile estimate from estimated normal
## distribution
if(is.null(mu))
q = colMeans(x) + colStdevs(x)*qnorm(p)
else
q = mu + colStdevs(x)*qnorm(p)
q
}
Example 3 VaR.01 for Dow Jones 30 stocks based on normal distribution
The normal estimate of VaR.01 for the (passive) equally weighted portfolio is
> norm.quantile(port.ret.ts)

epoh老师，您好！
以上函数，可以在splus中以以下两种格式调用吗？
norm.quantile(port.ret.ts, p=0.01, mu=NULL）

function(port.ret.ts, p=0.01, mu=NULL)

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epoh

2011-12-6 10:52:22

zhangtao 发表于 2011-12-6 09:04
norm.quantile = function(x, p=0.01, mu=NULL) {
## required arguments:
## x timeSeries of returns ( ...

哈哈!zhangtao兄好眼力
这的确是s-plus function
script在此

Market Risk Modeling.rar
大小:(2.53 KB)

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本附件包括：

Market Risk Modeling.ssc

程序执行:
file\open\...Market Risk Modeling.ssc
script\run

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mahui6666

2011-12-6 11:32:38

epoh 发表于 2011-12-5 21:04
你的公式就是page 14/19,formula(4)

看完Example 5,你会更清楚

谢谢epoh，跑出来数了，还行。但我的样本量很小（n=130），参数的结果还是会受到质疑。正想办法按母样本生成一个更大的样本，然后再估计参数，这样的结果可能更有说服力一些。我做的宏观数据，不像金融数据的量很大，但这样做合不合理，我有点拿不准，还是希望找到一种非参的方法，不依靠假定分布来生成新的大样本。说的有点乱，总结一下：
1.依据非参方法生成新的大样本
2.用新的大样本来估计EVT参数
问题：
1.请epoh给推荐个方法
2.用新的大样本因为非原样本，估计参数是否合理
百忙中的epoh，麻烦你了,万分感谢！！

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epoh

2011-12-6 15:32:35

mahui6666 发表于 2011-12-6 11:32
谢谢epoh，跑出来数了，还行。但我的样本量很小（n=130），参数的结果还是会受到质疑。正想办法按母样本生 ...

抱歉!这方面我不清楚.
不过会帮你留意.

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tlyy1996

2011-12-6 15:50:05

Generalized Pareto Distribution的统计分析, 应该是用全体的x, 即标准残差, 可以参见Smith,R.L., Estimating tails of probability distributions, Annals of Statistics, 1987, 15(3), 1174-1207

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mahui6666

2011-12-6 19:23:36

tlyy1996 发表于 2011-12-6 15:50
Generalized Pareto Distribution的统计分析, 应该是用全体的x, 即标准残差, 可以参见Smith,R.L., Estimati ...

谢谢楼上！！！

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zhangtao

2011-12-7 15:00:48

mahui6666 发表于 2011-12-6 11:32
谢谢epoh，跑出来数了，还行。但我的样本量很小（n=130），参数的结果还是会受到质疑。正想办法按母样本生 ...

1用bootstrap方法，很多软件都可以实现；
2理论和实践证明，bootstrap方法扩大样本是合理的；
bootstrap有参数和非参数方法，可以参考茆师松老师的高级数理统计，
程序自己可以在网上下一个自行修改。

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mahui6666

2011-12-7 15:15:19

zhangtao 发表于 2011-12-7 15:00
1用bootstrap方法，很多软件都可以实现；
2理论和实践证明，bootstrap方法扩大样本是合理的；
bootstra ...

谢谢zhangtao！

epoh给我推荐了蒙特卡洛，这两种方法的文献我都找了一些，正在比较。

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waj3

2012-12-6 01:11:37

谢谢~~

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chongdall

2013-12-18 12:47:47

真的非常感谢，受益匪浅！

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morn2007

2014-10-14 09:49:53

很有用，感谢

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morn2007

2014-10-14 09:50:01

很有用，感谢

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Mrster高

2017-2-14 16:26:44

zhangtao 发表于 2011-12-6 09:04
norm.quantile = function(x, p=0.01, mu=NULL) {
## required arguments:
## x timeSeries of returns ( ...

前辈您好我想问下我用splus选取阈值和做GPD分布的代码是
YH.right.thresh=findthresh(YH,k)
FDC.gpd=gpd.tail(FDC,upper=FDC.right.thresh,lower=FDC.left.thresh)
我想问下哪里出问题了
谢谢前辈

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xjoyzz

2018-3-28 16:21:59

感谢解惑！

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shashagyx

2018-8-8 08:43:41

epoh 发表于 2011-12-3 17:07
哈哈!不用钱的.你先看下page4-5/27evim.pdf 利用function gpd()就可估计出parameters.matlab --evimR--evir ...

老师您好，EVIM.PDF中函数包的网址打不开，您那有现成的下载的函数包吗？跪求！
附邮箱sdguoyunxia@163.com

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