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2011-12-04
悬赏 20 个论坛币 未解决
求高人指点Levinlin命令与xtunitroot LLC 命令的检验结果为何不同?


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2011-12-23 21:38:43
没有发现不同啊
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2011-12-23 21:39:21
没有发现不同啊
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2011-12-23 22:24:04
huzi_06 发表于 2011-12-23 21:39
没有发现不同啊
显然不一样啊,结论完全相反。
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2011-12-25 13:52:41
恩,自己用eviews又做了以下,发现还是xtunitroot更准确,虽然两个软件给出的结果还是不是完全一致,但至少统计推断是一样的。而且xtunitroot是官方命令。
. xtunitroot llc lc, lags(aic)
Levin-Lin-Chu unit-root test for lc
-----------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     28
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     28
AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included
ADF regressions: 1.00 lags average (chosen by AIC)
LR variance:     Bartlett kernel, 9.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t         3.3005
Adjusted t*          4.9133        1.0000
------------------------------------------------------------------------------



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2011-12-25 13:58:34
xtunitroot是官方命令
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