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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-12-07
根据LM原理,在线性约束中,LM=nR*R,R* R为辅助回归的可决系数。在检验Y=B0+B1*X1+B2*X2+.....+Bk*Xk+p1*U(t-1)+p2*U(t-2)+.....pq*U(t-q)+v的过程中,我们令约束条件为H0:p1=p2=p3=...pq=0。如果约束条件为真,则LM统计量服从大样本下自由度为q的渐进卡方分布:LM=nR*R~X^2(q)。我的问题是:哪位能够提供一下服从卡方分布的证明过程?最好能有原论文。谢谢
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2011-12-7 10:22:21
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2011-12-7 12:04:59
也求此证明过程,谢谢!
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2012-11-4 23:26:37
这贴怎么沉了。。求大牛给解惑呀~
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