股指期货的风险敞口会是负数么？ - 经管之家

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股指期货的风险敞口会是负数么？

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收藏 2011-12-07

rt 请教达人股指期货的风险敞口会是负数么？证监会在进行监管时候如何对负数进行认定？多谢

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2011-12-7 16:46:49

为什么说风险敞口是负数？如果是负数表明风险敞口去了交易对手方而不在本方吧。证监会认定的时候不会去算什么敞口，他们不会。他们只会认定空头多头两边轧差的结果到底占了整个投资计划的多少，或者是占了某个机构净资产的多少，这是他们认为最简单有效的方法，其实还是傻乎乎的什么都不懂。我觉得你可以查查证监会出台的相关法规，一看就知道了。

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2011-12-7 16:50:03

或者是空头合约？而不是敞口？如果空头合约的价值大于整个待对冲资产包的价值，你看到的可以是负数，但这似乎也不能成为风险敞口吧，因为我们也不知道上涨的概率啊。

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2011-12-8 10:37:33

bossa 发表于 2011-12-7 16:50
或者是空头合约？而不是敞口？如果空头合约的价值大于整个待对冲资产包的价值，你看到的可以是负数，但这似 ...

恩多谢多谢主要证监会对于监管这块没有明确的规定只有一个大致概念

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2011-12-24 08:33:04

hehamia 发表于 2011-12-8 10:37
恩多谢多谢主要证监会对于监管这块没有明确的规定只有一个大致概念

LZ的概念没界定清楚吧？期指哪里有什么风险敞口，你的意思是合约对手方违约？还是没有对冲的单向头寸？债券定价模型的东西不适用期指吧。而且风险敞口是负数是什么意思？

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2012-1-21 22:34:00

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