遇到以下难题,希望有大侠能够给予帮助:
动态面板,使用一阶差分(GMM)估计。
想自己设定指定滞后项作为IV,应该如何操作呢?
我现在使用xtabond命令如下:
xtabond y, lags(1) maxldep(2) endogenous(x) maxlags(2) inst(z) twostep
得出来的IV:
L(2/3).y L(2/3).x
也就是说估计的时候使用了以下IV:
y(i,t-2)、y(i,t-3)以及x(i,t-2)、x(i,t-3)
现在的问题是:
我如果现在只想使用y(i,t-3)x(i,t-3)作为IV而不想用二阶滞后,应该怎么写命令呢?试了好多种办法啊!
求助啊!!