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2011-12-08
遇到以下难题,希望有大侠能够给予帮助:
动态面板,使用一阶差分(GMM)估计。

想自己设定指定滞后项作为IV,应该如何操作呢?

我现在使用xtabond命令如下:
xtabond y, lags(1) maxldep(2) endogenous(x) maxlags(2) inst(z) twostep

得出来的IV:
L(2/3).y L(2/3).x

也就是说估计的时候使用了以下IV:
y(i,t-2)、y(i,t-3)以及x(i,t-2)、x(i,t-3)
现在的问题是:
我如果现在只想使用y(i,t-3)x(i,t-3)作为IV而不想用二阶滞后,应该怎么写命令呢?试了好多种办法啊!
求助啊!!
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2012-3-5 10:46:36
直接用L2.X
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2012-3-5 21:15:51
目前直接用xtabond2
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2012-6-16 20:55:03
ahealy 发表于 2012-3-5 10:46
直接用L2.X
赞同!
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2012-6-18 14:57:06
用xtbond2,可以直接指定IV。
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2014-9-24 23:49:04
楼主,你解决了吗?只用x(i,t-3)作为IV的方法是:
xtabond y, lags(1) maxldep(2) endog(L.x) maxlags(1) inst(z) twostep

估计得到的instruments for differenced equation中,GMM-Type: L(2/3).y  L2.L.x
貌似x的工具变量问题解决了,可是y的工具变量没解决
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