已解决：在面板数据中如何使用LAG函数（大家进来帮忙啊）

6678

收藏 2011-12-09

问题是：由于SAS中lag函数是取同一个变量的前一个观测值。那么对于面板数据，公司交界处，使用lag函数之后公司2的第一个值会取成公司1的最后一个值。。。在SAS中怎么样处理这个问题呢？我尝试了，在lag语句后加入了by变量，但是没有起作用。。。
大家帮忙啦~~

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jintianxiu

2011-12-9 13:32:56

举个例子：有90个公司，1000个月的数据，对每个公司的变量return求取月滞后值。。。怎么样将公司分开呢？是不是在SAS中有个定义时间变量的东东呢

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trslvpeng

2011-12-9 16:22:50

data return;
set return;
by stock date;
lag_dividend=lag(dividend);
lag_price=lag(price);
if first.stock then do;
lag_price=.;
lag_dividend=.;
end;
dailyr=(price-lag_price+lag_dividend)/lag_price;
run;

我之前写的，也刚好用到了这个，希望对你有帮助

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lVMan9PN

2011-12-11 09:36:24

支持者顶啊

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jintianxiu

2011-12-11 15:10:02

trslvpeng 发表于 2011-12-9 16:22
data return;
set return;
by stock date;

谢谢！应该对的~

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jintianxiu

2011-12-11 15:26:28

trslvpeng 发表于 2011-12-9 16:22
data return;
set return;
by stock date;

但是，我以前用这个方法，加入stock是股票代码。。。
这样写data return;
set return;
if stock = lstock;
then lag_price=lag(price);
else lag_price=.;
run;
lstock 是股票代码的前个观察值
这个程序计算出来的非常混乱，就是不对。但是自己觉得理论上市正确的呀，希望能指教一二，不胜感激。。。

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ntsean

2011-12-11 23:33:10

用 proc expand
支持 by, code写起来也很简单，不仅支持一个lag，也支持多个lag

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jintianxiu

2011-12-12 11:22:58

ntsean 发表于 2011-12-11 23:33
用 proc expand
支持 by, code写起来也很简单，不仅支持一个lag，也支持多个lag

请高手详细指教具体，我查阅了下proc expand 命令，未得其解。在解决本问题时候，请指教~~~

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ntsean

2011-12-12 11:33:25

jintianxiu 发表于 2011-12-12 11:22
请高手详细指教具体，我查阅了下proc expand 命令，未得其解。在解决本问题时候，请指教~~~

可以参考下面的例子

data a;
id=1;
do x=1 to 10;
output;
end;
id=2;
do x=51 to 60;
output;
end;
run;

proc expand data=a out=b;
by id;
convert x=xlag1 /transformout=(lag 1);
convert x=xlag2 /transformout=(lag 2);
convert x=xlead1 /transformout=(lead 1);
convert x=xlead2 /transformout=(lead 2);
run;

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trslvpeng

2012-1-1 21:59:30

jintianxiu 发表于 2011-12-11 15:26
但是，我以前用这个方法，加入stock是股票代码。。。
这样写data return;
set return;

不知道你这个 stock=lstock具体什么意思，lstock 是股票代码吗，那要先生成lstock岂不是早就用到了lag? 我的解决方案就是前面说的 if first.stock then do lag_price=.

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jungsee

2014-1-20 21:29:59

trslvpeng 发表于 2012-1-1 21:59
不知道你这个 stock=lstock具体什么意思，lstock 是股票代码吗，那要先生成lstock岂不是早就用到了lag? ...

以上程序太好了，解决了我的问题。

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