请问“单根检验”，“协整检验”的原假设是什么？如何理解进行这两个检验的意义？
另外我想请问在做金融数据分析时，用Garch模型进行溢出效应分析的时候应该注意些什么问题？Garch模型分析可以和协整检验同时进行吗？就是说对一组数据又进行协整又进行Garch模型检验？因为我听别人说这两个不能同时进行，因为金融数据通常存在高峰厚尾现象，不符合正态分布假设，不能进行协整检验，而Garch模型就是用来解决这一问题的。

大概就是这样的，求教各位~~