这个流程是估计模型用的，我知道。我的问题是，很多书上怎么都是先做了模型，再做单位根、协整检验？

你要只有几年的数据，能做面板单位根吗？书上写的，其实只是一个对于面板的一个研究过程，先有面板的估计，后来才逐渐有了面板协整、动态面板的过程，但具体的步骤，建议还是看一下有关面板协整的论文吧，看看论文上的步骤是什么。我个人感觉如果你觉得可能存在单位根，那应该是先做单位根，之后看如果不存在单位根，再做固定效应、随机效应和豪斯曼检验，如果存在单位根，那就直接做面板协整好了。

我个人觉得无论处理面板数据，时间序列数据还是横截面数据，首先要搭建模型，也就是基于某些理论选择变量以及方程，建好模型以后，再对变量进行检验，如单位根，协整什么的。因为你无论做什么，模型必须要有一定的意义，也就是你要能够解释最终的估计系数。所以在模型的基础上进行检验并处理，可以比较容易的解释最后的结果，而如果你先对数据进行检验处理再建模型，就失去了理论支持，而且难以解释。

实至名归。

嗯，是因该多看下这方面的论文，多谢你的耐心指导哦！