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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1192 1
2011-12-10
请问用stata做多元garch模型,协方差的关系式要怎么得到啊,先谢啦!

命令

arch y x1,arch(1)garch(1)

arch z x2,arch(1)garch(1)

得到的三个估计参数应该分别是GARCH模型中的方差方程的系数吧?那要得到协方差方程的系数的命令应该怎样写命令呢?

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2011-12-11 00:42:52
hard to tell
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