3个平稳的序列可以做协整和 VECM吗？求高手指点

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收藏 2011-12-11

如题，有3个时间序列变量，都是水平平稳的I（0），但是OLS回归DW不显著，相伴概率P也不显著，可能存在自相关。

高铁梅的书上说，协整和VECM是用于非平稳序列的检验的，那么请问，平稳序列可以进行协整检验，和建立VECM吗？

多谢高手指点！我会多给评分哈！！

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2011-12-12 12:33:58

都是I（0）的做误差修正模型是没有意义的哦

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2011-12-14 11:22:23

二楼正解。
平稳的时间序列可以尝试使用ols，ar，ma，arma，adl等模型进行分析，当然也可用var
不平稳的采用cointegration、ecm之类哦。

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2011-12-21 13:20:31

直接用经典回归方法吧。既然都平稳了。。。

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