谢谢epoh兄的回复！
systemfit包我已经看过，这个包好像是对面板的sur模型进行回归，并不是对面板联立方程模型呀

这两个模型还是不一样的这是sur模型

强调干扰项对不同的模型个体都有影响；

下面是联立方程模型

模型中包含M个内生变量和K个外生变量，
您说的那个应该是属于第一种类型吧

我对这两个模型理解的不好，如果说错了，您别笑话~

kk22boy兄,你的说法是正确的.

2012.01.11 revised

但R package "plm"

底下的一些function

  between(x, ...)

  Between(x, ...)

  Within(x, ...)

  #data type1  between-groups

  #data type2  between-time-periods

  #data type3  within-groups-and-time-periods

配合package "systemfit",也可做出来

"Analysis of Panel Data" by Cheng Hsiao.
page 111 ,equations (5.3.24)-(5.3.25)
利用3SLS with 2-way Error Components 来求解
chap5 Simultaneous-Equations Models

EC3SLS.tsp这个程序是ywh19860616 兄找来的
ywh19860616 兄,对panel data,
着墨很深,可请他来讨论
底下是我回帖内容的摘要
  https://bbs.pinggu.org/thread-1197449-5-1.html
45 楼
###########
artificial data :

                Y1            Y2            Y3            Z1     Z2  Z3 X1 X2 X3
1        -83.74065     -14.21694     -16.43199      -1.73681   ......     
2         22.84087       3.40909       6.60565      0.034185   ......  
3        -32.17143      -9.33348      -4.80566      -1.08682   ......   
.....
.....
88        -1.81448      -0.36424      -0.14313       0.93597   ......     
89         1.57203       7.09187      -5.55756       0.11363   ......   
90       -15.15998      -3.39507      -1.73080       0.43959  .....   

EQUATION: EQ1
     FRML EQ1 Y1 = AY2*Y2 + AY3*Y3 + AX1*X1 + AX2*X2 + AX3*X3
EQUATION: EQ2
     FRML EQ2 Y2 = BZ1*Z1 + BZ2*Z2 + BZ3*Z3 + BX1*X1 + BX2*X2 + BX3*X3
EQUATION: EQ3
     FRML EQ3 Y3 = CZ1*Z1 + CZ2*Z2 + CZ3*Z3 + CX1*X1 + CX2*X2 + CX3*X3

貌似R现在很强大了

感觉R的语言灵活性比stata好多了，可是为什么还是有那么多的计量学家选择stata呢

我是stata，呵呵  只是习惯了。。。思维也习惯了。。。

kk22boy老兄
我忘掉了R package "plm"
有个pseries (panel series)
        A class for panel series for which several
        useful computations are available.
底下有些function可用
  between(x, ...)
  Between(x, ...)
  Within(x, ...)
  #data type1  between-groups
  #data type2  between-time-periods
  #data type3  within-groups-and-time-periods
有了这些function,配合package "systemfit"
  eq1= y1 ~ y2 + y3 + x1 + x2 + x3-1;
  eq2= y2 ~ z1 + z2 + z3 + x1 + x2 + x3-1;
  eq3= y3 ~ z1 + z2 + z3 + x1 + x2 + x3-1;
  eq=list(eq1,eq2,eq3)
  inst <- ~ z1+ z2+ z3+ x1+ x2+ x3
  systemfit( eq, "3SLS",inst=inst,data = type1,control = systemfit.control
             (methodResidCov = "noDfCor",method3sls = "GLS"))
  systemfit( eq, "3SLS",inst=inst,data = type2,control = systemfit.control
             (methodResidCov = "noDfCor",method3sls = "GLS"))
  systemfit( eq, "3SLS",inst=inst,data = type3,control = systemfit.control
             (methodResidCov = "noDfCor",method3sls = "GLS"))
就可依据 Analysis of Panel Data_CHENG HSIAO
chap5 Simultaneous-Equations Models
page 126  formula(5.3.24),formula(5.3.25)
结合出 EC3SLS estimator.
  It is a weighted combination of three 3SLS
  (within, between-groups, and between-time-periods)
  estimators of the structural parameters (Baltagi (1981a)).

##########
es3sls.csv是个artificial data
N = 20, T = 10 , NT=N*T;
  
这个数据在TSP运行的结果是:
                          EC3SLS estimates
                          ================

                         Standard
Parameter  Estimate        Error       t-statistic   P-value
AY2        2.09867       .173249       12.1136       [.000]
AY3        2.81814       .173011       16.2888       [.000]
AX1        1.05647       .273610       3.86122       [.000]
AX2        2.23706       .468995       4.76989       [.000]
AX3        3.19135       .619738       5.14952       [.000]
BZ1        .841134       .065666       12.8093       [.000]
BZ2        1.79433       .083007       21.6165       [.000]
BZ3        2.95608       .088837       33.2752       [.000]
BX1        .833237       .085284       9.77011       [.000]
BX2        1.84213       .085569       21.5281       [.000]
BX3        4.26827       .082978       51.4388       [.000]
CZ1        1.10205       .063534       17.3459       [.000]
CZ2        3.06440       .086328       35.4972       [.000]
CZ3        1.94955       .091493       21.3082       [.000]
CX1        1.08035       .087626       12.3291       [.000]
CX2        4.00091       .087992       45.4693       [.000]
CX3        .928418       .085612       10.8444       [.000]

#########
同样数据在R运行的结果,
几乎与TSP相同.
> coef
       Value Std. Error   t value     Pr(>|t|)
1  2.0986729 0.17324959 12.113581 0.000000e+00
2  2.8181408 0.17301123 16.288774 0.000000e+00
3  1.0564684 0.27361058  3.861212 1.128260e-04
4  2.2370508 0.46899628  4.769869 1.843458e-06
5  3.1913567 0.61973874  5.149519 2.611548e-07
6  0.8411371 0.06566620 12.809286 0.000000e+00
7  1.7943307 0.08300745 21.616503 0.000000e+00
8  2.9560759 0.08883729 33.275170 0.000000e+00
9  0.8332361 0.08528437  9.770092 0.000000e+00
10 1.8421346 0.08556889 21.528087 0.000000e+00
11 4.2682707 0.08297780 51.438708 0.000000e+00
12 1.1020543 0.06353414 17.345859 0.000000e+00
13 3.0644023 0.08632836 35.497053 0.000000e+00
14 1.9495534 0.09149329 21.308157 0.000000e+00
15 1.0803494 0.08762621 12.329067 0.000000e+00
16 4.0009113 0.08799192 45.469075 0.000000e+00
17 0.9284183 0.08561262 10.844410 0.000000e+00

谢谢epoh兄，这么久了还放在心上，
提前祝epoh兄新年快乐！

另外，希望epoh兄能否把数据处理的R代码发一下，刚才试了一下，也没有得到您的回归结果
有点笨了~

也祝kk22boy兄新年快乐!
其实这个帖子蕴含相当丰富的内容,
应该不断的讨论,在R逐渐完成一些程序.
鉴于用R研究panel data的人不多
程序先提供给kk22boy,ywh,zhangtao三位老兄
试跑看看,并可以与EC3SLS.tsp比较
########
library(plm)
library(systemfit)
tsp=read.csv("ec3sls.csv")  #2011.01.10 N=20,T=10
N=20
T=10
n1 = N-1;
n2 = T-1;
n3 = n1*n2;
mat=tsp[,3:11]
dim(mat)   # 200 x 9
demean=matrix(0,dim(mat)[1],dim(mat)[2])  #remove the means from all variables
for(i in 1:dim(mat)[2]){
demean[,i]=mat[,i]- apply(mat,2,mean)}
tsp[,3:11]=demean
ts=pdata.frame(tsp)                      #data.frame for panel data
type1=matrix(0,dim(mat)[1],dim(mat)[2])  #between-groups
type2=matrix(0,dim(mat)[1],dim(mat)[2])  #between-time-periods
type3=matrix(0,dim(mat)[1],dim(mat)[2])  #within-groups-and-time-periods
.....
.....
EC3SLS.tsp,ec3sls_R.txt(need pw)
   

ec3sls_R_script.rar
大小:(3.25 KB)

 马上下载

每次上论坛，基本每次都要把您在论坛的回帖看一遍，从您这里学习了太多太多
可惜也不能帮上您什么忙
如果epoh兄有什么需要帮忙的，务必说一声！
再次感谢epoh兄！

谢谢epoh老师了，呵呵
和大家一起讨论，我非常愿意啊

想实现ec3sls目前好像只有epoh老师提供的tsp code
如果是ec2sls，在stata可以实现，命令xtivreg2

经过一个晚上的摸索，总算弄的差不多了，虽然理论部分还没看懂，但是操作上，总算搞的差不多了，呵呵，谢谢epoh兄
另外，ywh同学提供了ec3sls程序，都在此表示感谢啦~

type3=as.data.frame(type3)
> colnames(type3)=c("y1","y2","y3","z1","z2","z3","x1","x2","x3")
epoh老师，您好！
为什么数据还要转化成as.data.frame?
这个colnames是什么函数？

vcovec=solve(wpw1+wpw2+wpw3)
> thetaEC = vcovec%*%(wpy1 + wpy2 + wpy3)
> thetaEC
这个thetaEC是做什么的？
R语言程序基本可以读懂，但是由于对TSP程序不了解，所以TSP程序
没有读懂，但是感觉这个TSP程序做出的结果更全面。
frml 在TSP中这个命令是做什么的？
这个循环是什么意思？
u = 0;
19  set it = 0;
20  do i=1,N;
21    set eii = ei(i);
22    do j=1,T;
23      set etj = et(j);
24      set it = it+1;
25      set u(it) = 4*e1(it) + 3*eii + 2*etj;  ? relative standard
    deviations

这两句regopt(nopvcalc) dw;
40  supres regout @W @COVT;
是什么意思？

非常感谢epoh大师的指导！
提前向epoh大师拜年！
祝epoh导师身体健康，心想事成！

也祝zhangtao兄新年快乐!
#####
colnames:
   set the column names of a matrix-like object.
colnames(type3)=c("y1","y2","y3","z1","z2","z3","x1","x2","x3")
就是赋与data type3 个个变量的名字
好让底下程序能找到y1,y2,...得以继续执行
systemfit( eq, "3SLS",inst=inst,data = type3)
#####
covec=solve(wpw1+wpw2+wpw3)
thetaEC = vcovec%*%(wpy1 + wpy2 + wpy3)
thetaEC
thetaEC 就是求解的系数
#####
TSP这个循环是什么意思？
u = 0;
19  set it = 0;
20  do i=1,N;
21    set eii = ei(i);
22    do j=1,T;
23      set etj = et(j);
24      set it = it+1;
25      set u(it) = 4*e1(it) + 3*eii + 2*etj;  

如果你没提供data 给TSP
TSP会自行产生artificial data
上面代码是产生artificial data的一部分
TSP产生artificial data,就是我上传的EC3SLS.CSV

哈哈!kk22boy兄客气了
场子有点热了
多数人的参与讨论和提供意见
都是弥足珍贵的.

mark！

越来越强大了！

pw是什么呀？

如果是处理通常的联立方程的话，EVIEWS绝对是最优选择。
如果要处理空间权重矩阵的话，可能R STATA更佳。

上次看了个面板联立方程的文献，一下不知道弄哪了，真想认真看看。

谢谢分享

努力向各位大神学习，榜样的力量。

你用过就知道 R其实做面板几乎就是不行 上面介绍了那么多包 其实基本上不能用 因为他们是很多人写的 用的不同的数据结构 写程序的水平也良莠不齐 你自己的数据要适合那么包 非常的累

说的有道理