RECREATE 发表于 2011-12-14 16:29
“假设一个经济体对财富的效用函数为u（w），w表示财富水平，u（）是一个效用函数，则绝对风险厌恶系数（ab ...

周清怡 发表于 2011-12-12 23:17
假设一个经济体对财富的效用函数为u（w），w表示财富水平，u（）是一个效用函数，则绝对风险厌恶系数（abso ...

boomba 发表于 2012-5-15 23:10
弱弱的问一句, 看论文看到的, 相对风险厌恶系数大于1, 说明什么呢?? 是风险厌恶型吗??

周清怡 发表于 2011-12-12 23:17
假设一个经济体对财富的效用函数为u（w），w表示财富水平，u（）是一个效用函数，则绝对风险厌恶系数（abso ...

nezewang 发表于 2013-1-16 10:22
对于效益函数U(W)假设二阶可微，绝对风险厌恶A=-u''/u';相对风险厌恶R=-(u''/u')*w。

两者主要区别在于， ...

ratePK 发表于 2014-5-6 09:39
A>0风险厌恶者
A=0理性投资者
A

nezewang 发表于 2013-1-16 10:22
对于效益函数U(W)假设二阶可微，绝对风险厌恶A=-u''/u';相对风险厌恶R=-(u''/u')*w。

两者主要区别在于， ...