全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2594 9
2011-12-15
如题目所述:是要计算行业的价值加权周收益率,但是问题出在:行业中每个公司对应的行业受益率是不相等的,因为要都要剔除掉公司本身自己的影响。举例来说:
n  r     SIC  value      ?
1 R1    1    109  R2* 209/(209+167)*R2 +R3*167/(209+167)
2 R2    1   209  R1*109/(109+167) + R3*167/(109+167)
3 R3    1  167   R1*109/(109+209) + R2*209/(109+209)

4 R4    2  123 .
5 R5    2  200 .
6 R6    2  210 .
7 R7    2   342 .


现在要求的是行业的价值加权收益率,但是对公司i 来说要剔除 i 的影响。那么注意的是:在计算价值加权时,总价值的计算也要剔除i 的影响。规律就是?列的例子,这样的加权有些复杂。各位大牛帮忙啦~~~!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2011-12-15 20:53:15
比较复杂,等各位帮忙~~~谢谢啦
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-12-16 09:49:20
顶起啊~~~~!!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-12-16 11:31:58
复制代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-12-16 15:10:58
shenliang_111 发表于 2011-12-16 11:31
强大啊,不过小弟才学疏浅,看不是很明白。程序中没有显示有数据 b 的存在,在这里b是什么东东??盼能讲解一二。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2011-12-16 17:36:00
为啥加入时间变量,我修改的代码如下:data a;input n r sic value date ddmmyy8.;
format date ddmmyy10.;
cards;
1  0.1  1   109 01-12-10
2  0.2  1   209 01-12-10
3  0.3  1   167 01-12-10
4  0.1  2   123 01-12-10
5  0.2  2   200 01-12-10
6  0.3  2   210 01-12-10
7  0.4  2   342 02-12-10
8  0.12 1   223 02-12-10
1  0.29 1   560 02-12-10
;
proc sql;
create table result as
select distinct  a.n,a.r,a.sic,sum(b.value*b.r)/sum(b.value) as weight label='weighted return' format=7.2 from
a join  a b
on a.sic=b.sic and
a.n ne b.n and a.date= b.date
group by a.n and a.date
order by a.n;
quit;

这个时候运行就是显示错误的呢??
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群