本人想建立VAR模型，选取的指标一阶差分后都已经同阶单整，然后进行协整检验，我想请问下在建立VAR模型之前的协整检验是用一阶差分之后的同阶单整数据还是用原始数据啊？我看到说用哪种数据的都有，所以就有点晕了。还有，协整检验有两种方法，在建立VAR模型之前的协整检验是用EG检验方法还是Johansen协整检验方法？我在做的时候Eviews提示“Insufficient number of observations”，是什么原因？我选了六个变量，但只有14年的数据，是不是因为变量太多序列长度太短导致的？有没有办法解决？比如修改滞后期等？不胜感激！