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SOS模型选择问题
微澜
1740 4
2011-12-18
悬赏 2 个论坛币 已解决
请问各位大侠
我选择的因变量的ADF检验是平稳的，但3个自变量是一阶单整的。是应该建立VAR模型还是误差修正模型呢？
我看到过一个有相同情况的硕士论文建立的是误差修正模型，但是这个在原理上通得过吗？
急求~

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leihengzhishang 查看完整内容

如果因变量和解释变量的因果关系很明显的话，你在做完协整检验后。可以做误差修正模型。但是三个变量的误差修正我没试过，不知道行不行。 如果不知道因果关系，应当用Johansen检验。这个是建立在VAR的基础上的
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leihengzhishang
2011-12-18 17:28:45
如果因变量和解释变量的因果关系很明显的话，你在做完协整检验后。可以做误差修正模型。但是三个变量的误差修正我没试过，不知道行不行。
如果不知道因果关系，应当用Johansen检验。这个是建立在VAR的基础上的
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微澜
2011-12-18 23:11:12
求答案
是问题太不给力了吗
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微澜
2012-1-2 16:33:02
THX！！
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bulaien96
2014-1-28 20:35:55
关注一下......
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