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4991 9
2011-12-19
xtptm结果可以解释下吗?根据结果知29是门槛值,并且最后给出了两个阶段的均值,但前面的我不明白,按道理说29后面的x 和y是负相关的,但为什么系数是正的呢??


. xtptm y ,rx(x) thrvar(x) iters(3000) trim(0.05)
  
================ Fundamental information: ===================
  
Number of Regime independent variables:    0
Number of Regime dependent variables:    1
Number of individuals in panel:    6
Number of periods in panel:   29
  
================ Ordinary Fixed effect regression: =========
  
Sum of Squared Residuls:     739.0820
Stardard error of regression:       2.1037
Regression Result(ordinary standard error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        Prob
----+-----------------------------------------------
  1 |     0.4216      0.0233     18.0876      0.0000
----------------------------------------------------
Regression Result(Robust standard error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        Prob
----+------------------------------------------------
  1 |     0.4216       0.0273     15.4616      0.0000
-----------------------------------------------------
  
================ Single threshold regession: ===================
  
Minimized Sum of Squared Residuals:  169.4322
Standard error of residuals:    1.0103
Threshold estimator:   29.0000
95% conf. intv. of threshold:   29.0000   29.0000
LR Critical value to test gamma=gamma0:    7.3523
Threshold regression(Ordinary Std. Error):
----------------------------------------------------
    |       Coef         Std           t        prob
----+-----------------------------------------------
  1 |     0.7012      0.0163     43.0440      0.0000
  2 |     0.5004      0.0117     42.8418      0.0000
----------------------------------------------------
Threshold regression(Robust Std. Error):
-----------------------------------------------------
    |       Coef   Std_Robust           t        prob
----+------------------------------------------------
  1 |     0.7012       0.0149     47.1453      0.0000
  2 |     0.5004       0.0116     43.1624      0.0000
-----------------------------------------------------
Note: Critcal (Inverse CDF of LR stat): -2*ln(1-sqrt(1-alpha))
Ho: No threshold; Ha: Single threshold
Number of bootstrap:3000
F-stat & Prob:  558.1105   0.0000
F-critical value of 90% 95% 99%:
                 1
    +---------------+
  1 |  2.864851728  |
  2 |  3.913126342  |
  3 |  6.992657037  |
    +---------------+
Thresholds in single model:
  29
  
============== Descrpitive statistic in each regime: ===========
  
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  1
----------------------------------------------------------------
    |       Mean         Std         Min         Max       Count
----+-----------------------------------------------------------
  1 |    30.3895      7.6025     14.0369     45.2109         134
  2 |    19.8582      5.4458     10.0000     28.0000         134
  3 |    19.8582      5.4458     10.0000     28.0000         134
----------------------------------------------------------------
Descriptive statistics of y-X-THR at regime :  2
----------------------------------------------------------------
    |       Mean         Std         Min         Max       Count
----+-----------------------------------------------------------
  1 |    32.4134      6.4932     21.8680     42.6598          40
  2 |    31.5000      1.5359     29.0000     34.0000          40
  3 |    31.5000      1.5359     29.0000     34.0000          40
----------------------------------------------------------------
LR and Thresholds series are stored in Stata matrix: LR#
You can observe the scatter plot by: _matplot LR#, columns(1 2)

数据集是
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2012-1-5 12:25:12
顶啊
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2012-2-16 18:52:05
我也顶个,我在求极值理论的阈值,请问楼主能共享下程序不?做论文急用呢,972758268@QQ.COM
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2012-2-16 20:14:01
2009110372 发表于 2012-2-16 18:52
我也顶个,我在求极值理论的阈值,请问楼主能共享下程序不?做论文急用呢,
先前也有一位说写论文急用,
已经在论坛上找到了! 请参考
https://bbs.pinggu.org/thread-1134518-1-1.html
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2012-4-6 21:15:01
顶起
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2012-7-10 16:13:21
lz 最后怎么搞定的?
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