二阶单整的2个数据如何做误差修正模型

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收藏 2011-12-20

如题，我对两个序列做了ADF检验，发现他们都是二阶单整的，然后使用EG法做了协整检验后，发现他们之间存在长期均衡关系，但是接下来要做的那个误差修正模型就不会了，我是新手~~~给别人做分析才学的计量经济的东西。由于是看书的，书上只有一阶单整的如何做误差修正模型有例题，二阶的就没有了。。。。急求啊！忘各位知道的帮忙小弟了，先谢！我使用的是eviews6.0英文版本，呃最好有步骤详细讲解了。我对eviews软件也刚刚处于认识阶段。。。。

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tz112358wb

2011-12-20 23:07:35

望知道的同学相助啊，急求。。。。谢谢谢谢了！！！！

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leihengzhishang

2011-12-21 12:48:30

和一阶一样的。

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tz112358wb

2011-12-22 12:33:46

不懂。。。。。而且今天听到另外一个说法（统计学老师说的），说是二阶平稳的数据不能做线性回归。。。那我的那个协整检验难道错了？如果这一步没错，那能不能对二阶平稳的做误差修正模型？我原来是把二阶类比一阶做的协整检验，现在那老师提出了那个说法，确实值得考虑，不知道是能还是不能呢？

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leihengzhishang

2011-12-22 15:31:57

他的意思应该是非平稳的时间序列不能做经典线性回归吧？
协整的定义本来就是一组同阶单整的时间序列，如果它们的线性组合为更低阶单整，则这些序列为d，b阶协整。记做xt ～CI(d, b)。
当然也有人将这些时间序列经过差分后，化为一阶单整。然后建立协整回归方程，最后检验残差序列是否平稳，以此来判定是否存在协整关系。
我认为这两种做法都是可以的。
只要存在协整关系，就可以做误差修正模型。
下次回复的时候，直接对我回复。否则我不知道你有没有回话。

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tz112358wb

2011-12-22 20:36:24

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 15:31
他的意思应该是非平稳的时间序列不能做经典线性回归吧？
协整的定义本来就是一组同阶单整的时间序列，如果 ...

好 thank you ，请问你现在还在吗？我想直接问你了。我想把我做的给你看，其实我学计量经济的才1个月。。。。所以听了你的话还是很多不懂。。。。不知道该怎么做误差修正模型。。。

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leihengzhishang

2011-12-22 21:52:40

嗯。好吧。说吧。

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tz112358wb

2011-12-22 21:53:56

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 21:52
嗯。好吧。说吧。

可以加Q说不？我Q1024620678.我把数据和内容给你看

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leihengzhishang

2011-12-22 21:57:45

你发我邮箱吧。fractal_2009@126.com.现在我用电脑不方便
或者你周六在跟我说吧。

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tz112358wb

2011-12-22 22:20:29

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 21:57
你发我邮箱吧。.现在我用电脑不方便
或者你周六在跟我说吧。

好，已发，谢谢麻烦了。

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8gbps

2012-2-6 19:37:12

童鞋，我也遇到跟你一样的问题了，请问是怎么解决的啊？

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317792209

2012-3-15 11:29:01

8gbps 发表于 2012-2-6 19:37
童鞋，我也遇到跟你一样的问题了，请问是怎么解决的啊？

请问你的问题解决了么？我也遇到这个问题了

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txd0524

2012-3-19 10:09:11

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 15:31
他的意思应该是非平稳的时间序列不能做经典线性回归吧？
协整的定义本来就是一组同阶单整的时间序列，如果 ...

二阶差分以后平稳的序列在做误差修正模型的时候是选择滞后一期的残差吗？还是滞后两期啊?

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leihengzhishang

2012-3-19 12:44:20

txd0524 发表于 2012-3-19 10:09
二阶差分以后平稳的序列在做误差修正模型的时候是选择滞后一期的残差吗？还是滞后两期啊?

可以根据AIC这些信息准则选择，反正最终的干扰项是白噪声就好了

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若溪恬竹

2012-5-5 16:56:09

8gbps 发表于 2012-2-6 19:37
童鞋，我也遇到跟你一样的问题了，请问是怎么解决的啊？

同问，怎么用EViews6.0解决呀？

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lhn0104

2013-3-8 12:41:04

leihengzhishang 发表于 2011-12-22 21:52
嗯。好吧。说吧。

（3）回归分析
运用最小二乘法对以上数据进行回归分析，可以得出：
lnLP= 6.006563+0.259652lnTP+1.327746lnTP(-1) -0.518232lnTP(-2)
（57.83662）（3.442596）  （5.495213）  （-2.444224）
      R^2=0.965660    DW=2.262726    P=0.00000
我在回归分析时，由于DW值比较小，所以加入了ar（1）和ar(2），才没有相关，就成了上面的回归方程，这样对吗？
在做误差修正的时候，我写成下面的形式，DW值也满足了，对吗？不是很明白，谢谢你，看你这么热心，能加下QQ吗296307633.
△lnLP=0.019431+0.089372△lnTP +0.0681△lnTP（-1）+ 0.264323UT (-1)
         （2.353933）（1.033658）（0.961189）