帮shenweis补充：

1.当n<50时一般看Shapiro-Wilk test的结果，但n>50时一般看Kolmogorov-Smirnov test的结果。

2.从有记录的历史来看，是先发现高斯分布，后来才发现某些分布属于高斯分布的。高斯分布最早并非以机率分布的样貌被数学界所认识的，而是以做为二项展开之中间系数的极限值始被数学界所认识的，文献记载最早是在1734年由De Moivre发表的一篇关于二项展开式的文章中提出的。Laplace将这个结果应用在误差分析中，于是便有了机率分布的面貌。由于Laplace在1812年发表的Theorie Analytique des Probabilites中对De Moivre的结论作了扩展，故此一结论通常被称为De Moivre－Laplace定理。Gauss宣称他早在1794年就使用了该方法，并通过假设误差服从常态分布给出了严格的证明，后人多称此分布为高斯分布。因此，从此段历史来看，是先发现高斯分布，后来才发现误差属于高斯分布，然后有更多的事物的分布被发现可归属于高斯分布的。

qqplot
normality test
SAS里面可以用 proc univariate

我给一个图片，楼主可以在编程窗口输入，其中“proc univeriate normal”即为检验正态性命令，一般可认为其P值大于0.05即可认为服从正态分布。

谢谢shenweis！您是否可以回答我的第二个问题，那答案就全了！谢谢！！

至于第二个问题，是这样的：高斯认为自然界的分布都是正态分布，是片面的，F分布和t分布就不等同于正态分布，但又有某些联系，更详细的信息等我出差回去后再说。