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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
2580 11
2011-12-21
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请教高手,1.在医学领域里怎么知道某种数据是属于正态分布;2.是不是先发现高斯分布,后来才发现某些分布属于高斯分布的。谢谢高手指点!!

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guanchyunlin001 查看完整内容

帮shenweis补充: 1.当n50时一般看Kolmogorov-Smirnov test的结果。 2.从有记录的历史来看,是先发现高斯分布,后来才发现某些分布属于高斯分布的。高斯分布最早并非以机率分布的样貌被数学界所认识的,而是以做为二项展开之中间系数的极限值始被数学界所认识的,文献记载最早是在1734年由De Moivre发表的一篇关于二项展开式的文章中提出的。Laplace将这个结果应用在误差分析中,于是便有了机率分布的面貌。由于Laplace在181 ...
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2011-12-21 00:49:05
帮shenweis补充:

1.当n<50时一般看Shapiro-Wilk test的结果,但n>50时一般看Kolmogorov-Smirnov test的结果。

2.从有记录的历史来看,是先发现高斯分布,后来才发现某些分布属于高斯分布的。高斯分布最早并非以机率分布的样貌被数学界所认识的,而是以做为二项展开之中间系数的极限值始被数学界所认识的,文献记载最早是在1734年由De Moivre发表的一篇关于二项展开式的文章中提出的。Laplace将这个结果应用在误差分析中,于是便有了机率分布的面貌。由于Laplace在1812年发表的Theorie Analytique des Probabilites中对De Moivre的结论作了扩展,故此一结论通常被称为De Moivre-Laplace定理。Gauss宣称他早在1794年就使用了该方法,并通过假设误差服从常态分布给出了严格的证明,后人多称此分布为高斯分布。因此,从此段历史来看,是先发现高斯分布,后来才发现误差属于高斯分布,然后有更多的事物的分布被发现可归属于高斯分布的。
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2011-12-21 01:42:18
qqplot
normality test
SAS里面可以用 proc univariate
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2011-12-21 11:22:23
我给一个图片,楼主可以在编程窗口输入,其中“proc univeriate normal”即为检验正态性命令,一般可认为其P值大于0.05即可认为服从正态分布。
3.png
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2011-12-22 22:53:23
谢谢shenweis!您是否可以回答我的第二个问题,那答案就全了!谢谢!!
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2011-12-23 15:57:21
至于第二个问题,是这样的:高斯认为自然界的分布都是正态分布,是片面的,F分布和t分布就不等同于正态分布,但又有某些联系,更详细的信息等我出差回去后再说。
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