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计量经济学与统计软件
单个变量回归与多个变量回归之间的区别是什么
楼主
kcjp100n
11149
4
收藏
2011-12-21
比如说被解释变量是M,解释变量有A,B,C。那么将A,B,C分别与M建立三个一元回归方程:
而同时将A,B,C三个解释变量与被解释变量M建立回归方程:
以上两者有什么区别呢?也就是说,多个解释变量与被解释变量分别回归,多个解释变量同时与被解释变量回归,区别是什么呢?本人是计量的初学者,恳请高人指点。先谢谢大家!
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沙发
far_faraway
2011-12-21 23:44:12
如果A、B、C不相关,则三个方程(包含一个变量)和一个方程(包含三个变量)的系数应该是相等的(理论上)。但是如果他们是相关的(一般都会相关,只要非完全共线就行了),则三个方程和一个方程的估计系数就有差别了。如果A、B、C不相关,三个方程估计的系数都是无偏一致的估计量,但是如果相关,你却遗漏了变量,这会导致内生性问题,问题就在这,你懂的。
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藤椅
ppily1221
2011-12-21 23:49:52
噢噢噢 、这个问题嘛 ,大家都懂得 。
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板凳
kcjp100n
2011-12-22 12:04:53
解释得真好!非常感谢far_faraway 。我还有一个问题,就是回归后得到的系数,比如:上面回归方程当中的β。那么这个β与可决系数R2 ,二者之间是什么关系呢?
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报纸
豔豔的空城
2015-5-30 10:24:19
受教了~谢谢
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