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2011-12-26
Merton1976年那篇jump的论文中的式子14,我用13和5(a)+5(b)推导出来的PDE和MERTON原文的dF/dt的符号相反,而且这个在BS文中的符号也是正的。问一下是不是这边是笔误?之后有勘误什么的么?
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2011-12-26 12:14:51
不是typo,那个是tau,不是t
你看清楚12前面的一句话,we have that F (written as a function of time until expiration instead of time)
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2011-12-26 12:47:54
irvingy 发表于 2011-12-26 12:14
不是typo,那个是tau,不是t
你看清楚12前面的一句话,we have that F (written as a function of time un ...
明白了,太粗心了,非常感谢
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2011-12-27 13:22:30
看看
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