关于长记忆性检验相关学习资料 - 经管之家

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关于长记忆性检验相关学习资料

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收藏 2012-01-04

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2012-3-8 11:33:49

在R中对长记忆性进行检验，可以采用fdGPH、fdSperio，主要是通过估计长记忆参数d，如果d在0~0.5之间变化，则具有长记忆性，d值越大，长记忆性越明显。可以看看R中的“fracdiff”包。里面有具体说明和参考文献。另外，在S-PLUS等软件中也有对长记忆性的检验方法。

fracdiff.pdf
大小:(152.95 KB)

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2014-10-2 20:55:40

感谢分享。。。。。

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