求助！！请教一个统计学的问题 - 经管之家

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求助！！请教一个统计学的问题

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收藏 2012-01-06

Yi=BXi+Ei
Ei独立并且Ei服从正态分布（0，Di^2)
问B的广义最小二乘估计量
和D(B)

就是2011年光华管理学院研究生考试统计学部分最后一题的3 4问，请高手帮帮忙！
下面这个地址最后一题，请大家有时间最好大致给下推到过程，没时间，给个答案也好！谢谢~~
http://wenku.baidu.com/view/66656710cc7931b765ce1518.html

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2012-1-6 15:37:43

有没有人呀。。要不介绍个有简单推到广义最小二乘法的教材也OK。。~谢谢。。~

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2012-1-6 16:27:31

这个不会，只能友情帮顶了

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2012-1-6 17:33:38

楼主少了一个条件，3、4问是在Di已知的条件下求广义最小二乘估计的，由于各个随机项之间是不相关的，此时广义最小二乘估计等同于加权最小二乘估计。每个方程同时除以Di，就是一个标准的回归方程了。后面的相信楼住已经知道怎么做了。

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2012-1-19 13:30:42

对各随机变量是不相关的

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2012-1-19 13:30:49

对各随机变量是不相关的

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