紧急求助：协整关系与因果关系

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收藏 2005-03-02

根据Granger表示定理，若变量之间存在协整，则这些变量之间至少存在一个方向的Granger因果关系。
可是，我的实证结果显示变量(均为I（1）)之间存在协整关系，但VECM模型显示不存在任何方向的因果关系，这是否有矛盾？
请各位大侠指教。

[此贴子已经被作者于2005-3-3 13:32:08编辑过]

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2005-3-19 10:25:00

VEC模型是对诸变量施加了协整约束条件的向量自回归模型,VEC模型只能用于有协整关系的序列建摸.

我的理解:对VEC模型所得的系列进行单位根检验以后,如果发现是平稳的,就验证了协整关系确实存在,时间系列之间确实存在着某种长期均衡关系.

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2005-3-26 11:28:00

我的理解是：选择变量应该先从定性角度来考虑，只有定性分析有原因后，用定量分析来补充就可以得到你想要的结论。

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2010-11-22 23:24:33

xuexi,xuexi,zaixuexi.

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2011-1-11 16:31:27

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