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急！R软件中如何实现加权二乘估计，晚上要交作业了TT

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收藏 2012-01-08

R软件中如何实现加权二乘估计
re<-residuals(lm.opt1)
lm2 <- lm(re^2~V6+V7+V9+V11,data=b)
h=coef(lm2)
我对残差经行再次回归，提取残差的回归系数
权值是1/h
然后经行加权回归
1mw1<- lm(V12~V6+V7+V9+V11,weights =1/h, data = b)
提示这行代码错误请大家帮我看一下应该怎么改。。谢谢，比较着急啊

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2012-1-8 15:55:22

晚上交作业，早在干嘛，可以悬赏多些论坛币

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吉林小王子

2012-1-8 15:59:31

问题描述不太清晰，但很明显，权数不是这样取的,肯定会提示你长度不对。
理论上最优的权数为误差项方差的倒数,
如误差项方差与第j个自变量xj取值的平方成比例时,,这时取权数为1/(xj^2)

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2012-1-8 18:41:22

吉林小王子发表于 2012-1-8 15:59
问题描述不太清晰，但很明显，权数不是这样取的,肯定会提示你长度不对。
理论上最优的权数为误差项方差的倒 ...

如何检测残差是与那个取值的平方成比例呢？

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吉林小王子

2012-1-8 19:32:25

jiayia66 发表于 2012-1-8 18:41
如何检测残差是与那个取值的平方成比例呢？

你可以画散点图啊，呵呵

，观察曲线的变换，[smile]

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2012-1-8 20:40:54

吉林小王子发表于 2012-1-8 19:32
你可以画散点图啊，呵呵，观察曲线的变换，

恩~知道了试过了。。
谢了哈

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