DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？ - Stata专版 - 经管之家

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DCC-MGARCH模型中时变相关系数如何在STATA中获取？

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收藏 2012-01-11

悬赏 10 个论坛币未解决

http://www.doc88.com/p-84156145353.html
请看这个链接的第20页（20/42）
里面提到了一个时变相关系数rho，作者通过计算这个rho得到了一个rho的一个波动图，我也想实现这个过程
根据stata12 的manual(help mgarch dcc)page 249中也有提到这个时变相关系数。

但是，我不知道如何在STATA12中，在经过DCC计算过程后（可以就用manuall里面关于hongda,nissan and toyota的例子），如何获取它的Ht 矩阵（我想看到矩阵的每个值），以及这个时变相关系数。

求指点！求好帖！求详细帖！对于好帖，我会积极评分的哦！

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2012-1-13 18:04:24

我自己写的帖子，自己顶一下吧，都一天了，没有人发表意见啊。。。。。。。
是不是我哪里没写清楚呢

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2012-3-6 19:10:51

楼主你有stata12，能发给我吗，哈哈

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2012-3-7 13:13:13

Isabella1029 发表于 2012-3-6 19:10
楼主你有stata12，能发给我吗，哈哈

你留个邮箱吧。

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2012-7-2 12:52:40

能给我也发一个吗？多谢！xynick17@hotmail.com

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2012-8-6 13:08:51

mgarch的回报中有一项Correlation，是一个主对角线为1的下三角形矩阵，可能就是公式需要的各h吧。
我也在啃mgarch，各种不懂。尤其arch项和garch项怎么设置，希望这里可以成为一个讨论mgrch的基地

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2012-8-8 22:57:07

iceboys 发表于 2012-8-6 13:08
mgarch的回报中有一项Correlation，是一个主对角线为1的下三角形矩阵，可能就是公式需要的各h吧。
我也在啃 ...

好像很久没有来论坛了，多谢回复
那个correlation好像不是我想要的，估计过一次，值特别小(大概在0.00几点样子)，不知道代表什么。

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2014-2-20 17:06:05

楼主你在吗？我也在做DCC-garch，那个时变相关系数究竟是哪一个呢？你上图那个结果表里面有吗？求指导谢谢

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2014-5-26 10:02:30

用rats可以得到

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2015-5-10 10:47:54

你好，请问你最后这个画图是怎么解决的呢，最近论文也遇到这个问题，好头疼

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2015-5-14 14:40:08

353685227 发表于 2015-5-10 10:47
你好，请问你最后这个画图是怎么解决的呢，最近论文也遇到这个问题，好头疼

你弄懂了么，stata这个结果出来应该怎么解读呀，一点都看不懂呢

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2015-9-8 16:24:44

楼主，我最近也在研究这个问题，请问你的问题解决了吗？DCC-MVGARCH模型在stata上如何实现呢？望回复！不胜感激！

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2015-11-26 00:28:09

waveland 发表于 2014-5-26 10:02
用rats可以得到

请问知道rats下DCC怎么检验吗

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2016-6-11 20:45:35

waveland 发表于 2014-5-26 10:02
用rats可以得到

请问用rats怎么得到？请具体点，谢谢

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2018-7-18 11:38:11

请问楼主问题解决了吗，可以讲一下怎么做吗？万分感谢

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2018-10-30 22:09:52

353685227 发表于 2015-5-10 10:47
你好，请问你最后这个画图是怎么解决的呢，最近论文也遇到这个问题，好头疼

请问画图你解决了吗

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2018-10-30 22:09:56

353685227 发表于 2015-5-10 10:47
你好，请问你最后这个画图是怎么解决的呢，最近论文也遇到这个问题，好头疼

请问画图你解决了吗

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2019-1-1 16:19:48

想问一下楼主，那个链接里的方差方程h12t的第一个和第三个参数是怎么确定的，第二个为什么有负号

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小菲菲肥肥

2019-2-24 22:47:38

请问您解决了吗~求助哇~感恩~想知道如何画出动态相关系数图，三个变量两两相关的

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