在Eview操作中，如何对广义差分方程进行回归？

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收藏 2012-01-21

比如

由上式可知，p=0.713767，对原模型进行广义差分，得广义差分方程：

Y-0.713767Yt-1=c(1-0.713767)+b3(X-0.713767Xt-1)+u

对广义差分方程进行回归，结果如下：

广义差分方程进行回归不懂怎么操作

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2012-1-21 12:11:16

上面也是一种操作方法。但更经常的做法是加入AR项。比如如果是一阶序列相关，则
ls y c x ar(1)

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2012-1-26 11:29:27

leihengzhishang 发表于 2012-1-21 12:11
上面也是一种操作方法。但更经常的做法是加入AR项。比如如果是一阶序列相关，则
ls y c x ar(1)

有一点不对
他是先求不来的差分项，后用ols回归
不是真正的ar模型，你看他的滞后洗漱都已经出来了p直接带进去的

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2012-1-26 13:03:29

lxfkxkr 发表于 2012-1-26 11:29
有一点不对
他是先求不来的差分项，后用ols回归
不是真正的ar模型，你看他的滞后洗漱都已经出来了p直接 ...

最终化简了，形式是一样的。

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