资产定价理论：逻辑分析和经验验证

２２４页 　共８章　1.41M 2003版

刘 晓 峰 著　　　　中文

Asset Pricing Theory ：Logical Analysis and Experimental Test

金融研究系列，对国外的资产定价理论综述的很好

此书数学要求比较高！　　　pdf

资产定价理论一直是金融经济学研究的核心内容之一。本书在广度上，对各类资产（证券）定价理论和方法进行了梳理，对其发展历史进行了回顾和总结，比较了它们各自的特点、分析框架和发展前景。在此基础上，本书建立了三个新的证券定价模型，并运用这些模型讨论了不同假定前提之下证券价．．．．．．．

目 录
序言
内容提要
第1 章 导论………………………………………………….…………………………
1.1 问题的提出及研究目的……………………………………….………………
1.2 研究范围的界定……………………………………………………………….
1.3 资产定价理论回顾…………………………………………………………….
1.3.1 资产定价理论的发展线索与分类……………………………………..
1.3.2 演绎I 型、归纳型资产定价理论（模型）回顾…..………………...
1.3.3 演绎II 型资产定价理论（模型）回顾…..………………………….
1.3.4 三类资产定价模型的比较…………………...……………………….
1.4 本文的结构、主要工作和主要创新………………...………………………
第2 章 演绎I 型资产定价理论的逻辑分析…………………………………..……
2.1 演绎I 型资产定价理论的发展沿革…………………………………………
2.2 Lucas 模型………………………….…………………………………………
2.3 Rubinstein 模型…………………….…………………………...……………
2.4 本章总结。………………………….………………………………………..
第3 章 演绎I 型资产定价理论的经验验证：以上证指数和NASDAQ 指数为例
3.1 上证指数和NASDAQ 指数时间序列………………………………………
3.2 日收益率时间序列波动性分析…….…………………………….………….
3.3 周末效应检验……………………….…………………………….…………
3.4 上证指数与NASDAQ 指数异方差检验及自相关检验……………………
3.5 本章总结………………………………………………….………………….
附录A 上证指数周一到周五的日收益率序列及统计特征……..…………….
附录B NASDAQ 指数周一到周五的日收益率序列及统计特征……………..
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第8 章 结束语…………………………………………………………..…..……….179
附录 ： 归纳型资产定价理论…………….…………………….…………………..
A.1 归纳型资产定价理论的定义范围………………..…………………………
A.2 命名原因介绍…………………………………………………….………….
A.3 归纳型资产定价理论有效性的讨论………….………………….…………
A.4 基于AI 技术的资产定价方法………………………………………………
A.4.1 基于人工神经网络的定价方法介绍………………………………..
A.4.2 基于遗传算法的定价方法介绍……………………………………..
A.5 总结……………………………………………………….………………….
参考书目、参考文献列表……………………….………………………..…………..
中文参考书目录（含译作）………………………………………….…………
中文参考文献……………………………………………………….……………
英文参考书目录……………………………………………………….…………
英文参考文献………………………………………………………….…………
后记