申银万国--流程保证表现,细节提升绩效——量化投资的策略与实施(PPT)

1.个股量化策略研究步骤可以分成因子分析、构建策略、组合分析三个部分，其中构建策略包括确定样本空间、构建选股模型、构建投资组合三个部分
2.通过因子表现和因子策略两方面的分析寻找长期、稳定、有效的因子，这是构建量化策略的基础；可以找到合适的方法预测因子未来的表现，动态调整量化策略中因子权重，进而提升策略的表现
3.量化策略的实施过程中需要注意过程数量化、再平衡策略、降低交易成本、控制模型风险、加入定性判断等一些问题，这些问题对量化投资影响很大

1.量化投资：达到彼岸另一条船
2.研究量化投资策略：从因子分析出发
3.构建量化投资策略：实现跑赢市场的目标
4.实施量化投资策略：细节影响效果
5.国内量化投资：一些展望

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