张老师您好！
请教hasbrouck信息份额分解用那个软件？如何实现？
谢谢！

张教授：您好，时间序列平稳性检验要用到单位根检验法。单位根的概念很难理解，请您深入浅出的介绍一下。多谢！

2011年诺贝尔经济学奖新的获奖学者，西姆斯则是创立了一种基于向量自回归的方法。
能否介绍VAR的一些最新研究方向？去年看过一些比如，MS-VAR，FA-VAR.

张教授您好，请问能否将时间序列应用于保险费率的测定？

张教授，通货膨胀的动态机制是否适用于虚拟货币？人大经济论坛的论坛币制度是否合理？有无通胀风险？

省市的经济增长面板数据，是用固定效应模型，出来省市的回归方程，还是用省市的虚拟变量，在一个方程里面体现不同省市的差异？

张教授您好，你喜欢曼联还是曼城？

统计套利现在有多大的市场前景？

关注，支持

请问张老师：研究农村普惠性金融只用时间序列数据可行么，一般多用那些计量模型？谢谢！

人民币汇改以来对美元升值，结果导致通货膨胀，但按大宗商品美元价格＊汇率（美元／人民币是下跌的），该应该下跌！请问升值影响通胀的机制和过程是怎么样？

在用VAR进行建模的时候，要确定一下模型中的之后阶数，一般是选AIC和SC都是最小的阶数。但是在AIC和SC最小的阶数不一致的情况下应该怎么处理。
还有一个就是用ARIMA预测的时候，除了观察法外还有没有更好的方法确定自相关系数和偏自相关系数。
谢谢~~

张教授，你好！我有两个计量经济学的问题，请求能够得到您的指教。
1、对于几个变量的时间序列，是不是对这些变量的非平稳序列进行同阶单整，变成了同阶平稳序列之后，再经过协整检验，得到这些变量具有协整关系，即具有长期的稳定的相互关系之后，再返过来直接拿这些变量的原始时间序列做OLS回归，这样的回归就不存在伪回归的问题了?就能反映这些变量的线性关系了？
2、对于几个变量的非平稳时间序列，经过协整检验，发现具有协整关系之后，再EVIEWS软件运算程序里，我们会得到一个协整方程式，这个协整方程式是不是就反映了这些变量之间的长期的稳定的关系？而误差修正模型只能反映短期的关系？这个短期和长期是怎么进行区分的？有什么经济学含义？
以上两个问题是学生长期以来困惑的问题，希望能够得到张教授的指导。万分感谢！！！！！！！！

学习物理的对金融时序问题感兴趣，请问可以往这个方向转吗？需要哪些基本功？谢谢

张教授您好！

请教一个问题：如果两个时间序列是非同阶单整，单整平稳后是否可以直接做格兰杰因果检验呢？另外，我知道非同阶单整意味着两个序列之间没有协整关系，是否可以直接下结论说这两个变量之间不存在因果关系或不相关呢？谢谢！

在面板数据中,检验不同时间序列相关的意义在是么地方,
我提的不是操作,是原理.谢谢

张教授您好~
      感谢人大经济论坛给我们提供了这么好的平台，也感谢您腾出自己宝贵的时间与我们这些坛友们进行交流与互动~我有几个问题，想同您探讨一下~谢谢！
      1. 如果有组数据，我如何判断是使用个体效应还是时点效应呢？是根据数据的本身性质判断，还是根据一些检验方法来看呢？我们都知道，F检验是检验混合or个体固定效应，H检验是检验是个体随机or个体固定效应的~~我看目前的论文里面，都没有解释选取个体效应or时点效应的原因，对此我很困惑，希望您可以帮我解答下~谢谢！
      2. 目前我看到的教科书上面，关于面板数据的研究几乎都偏重于理论研究，而关于实际的面板数据的操作书籍少之又少~我现在很困惑，因为拿到数据不会用~请问您有什么可以推荐的论文或者书籍么？偏向实际操作的~或者说我们可以通过什么途径了解和学习具体的面板数据操作方法。谢谢您的回答！
      3. 祝愿您在新的一年里身体健康，万事如意！

请问张老师，协整分析的基本步骤有哪些？如何才能保证协整分析的结论可靠？

张老师好！
（1）在做VAR模型的时候，内生变量和外生变量该如何选择？有什么标准没有？例如国内粮食价格、汇率、货币供应量、生产资料、gdp、国际粮食价格、国际市场利率等变量，我要考察国内粮食价格的变动受到哪些因素的影响，在建立VAR模型时，如何设置内生和外生变量？
（2）在做单位根检验后，有些原序列是平稳序列，而有些是一阶单整序列，在具体分析时候是要用原始序列，还是要求所有的序列都是平稳序列，如果要求都是平稳序列，那么这时就有些是原序列，有些是差分序列，该这么办？
（3）对于VAR模型的变量顺序问题该如何选择？有什么技巧吗？
谢谢！

DDDDDDD

您的书中的模型应该用R语言做一下！是否可行？

支持啊~

这个领域不太懂，学习学习

张教授:请问你对我过高速增长的GDP，有什么想法！很多声音说中国即将迈入低速增长的时代！请问是否有依据？能否建立模型对其进行分析以及预测？

张教授您好！我想知道中国通货膨胀的地区间差异性和沿海与内陆地区的通货膨胀是否具有传导性这两个问题请张教授能够简单的谈一下个人的看法，谢谢！

真厉害

请问中国外汇储备年年攀高，考察年度或月度数据，用哪种时间序列模型来度量比较合适？谢谢！

张教授，您好！计量经济学是现今的热点，而您对金融计量学又有深入的研究，您能对它的前景做一个简单的评判吗？在运用时间序列来分析金融问题时，应该注意些什么？谢谢！

张老师，您好，请问在无先验信息条件下，如何发展合理的贝叶斯方法？

努力学习中