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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-02-09
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想学SVAR,自己看了看书,有一个障碍:我无法理解“识别问题”。在附件中,我以一个二维的情况为例,感觉不存在识别的问题。烦请高手指点迷境。谢谢了。

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看似是8个方程,8个未知数,但那8个方程并不都是有效的,最后解出来的应该是有无穷多解,所以才需要识别。
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2012-2-9 15:05:01
看似是8个方程,8个未知数,但那8个方程并不都是有效的,最后解出来的应该是有无穷多解,所以才需要识别。
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2012-2-9 15:33:06
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2012-2-9 16:24:09
谢谢楼上的朋友,不过还是有问题:
   除了要求矩阵A可逆这个最基本的要求之外,我看书上还列出了许多其他的约束条件以解决参数识别的问题。在我的例子中如何去理解那些约束条件呢?如长期约束条件、短期约束条件等等。。。
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2012-2-9 20:30:20
far_faraway 发表于 2012-2-9 15:33
svar回答
谢谢,不过还是有问题:
   除了要求矩阵A可逆这个最基本的要求之外,我看书上还列出了许多其他的约束条件以解决参数识别的问题。在我的例子中如何去理解那些约束条件呢?如长期约束条件、短期约束条件等等。。。当然,不一定非拘束在我的例子里。
  再次感谢。
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2012-2-15 23:11:06
抱歉,我弄错了。在本例中,应该是9个方程,10个未知数(式1和式2都少加了一项)。但还是有一个问题,这9个方程并不是线性方程,而在这种“非线性方程组”中一定需要10个方程才能解10个未知数吗?
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