从下面的输出结果来说是不是不可以建模？

松籽糖

1587

收藏 2012-02-11

用Eviews分析数据，自相关分析结果如下：这种情况下可以是不是说明二阶差分是平稳数列？

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602dxz

2012-2-11 12:59:31

先用单位根检验（unit root）判断平稳性，水平值、一阶差分、二阶差分分别做一做单位根检验，哪一个通过么就是这个咯。然后看相关图识别模型。看你的相关图无论是原序列还是一阶差分序列都是偏相关一阶截尾，自相关拖尾（一阶是指数，二阶是余弦拖尾）。所以应该是一个AR（1）模型。二阶差分信息量都丢失完了，而且也没有什么经济意义不建议使用。

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leihengzhishang

2012-2-12 10:43:17

序列本身即为一个平稳序列。应该建立AR（1）模型。平稳序列差分后还是平稳序列。你这样建模是不对的。

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松籽糖

2012-2-12 19:35:42

leihengzhishang 发表于 2012-2-12 10:43
序列本身即为一个平稳序列。应该建立AR（1）模型。平稳序列差分后还是平稳序列。你这样建模是不对的。

我用单位根检验数据是在二阶差分之后才平稳的，这样的话应该要在二阶差分的时候做相关分析吧，然后出现这种分析结果是不是就不能建模了？

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松籽糖

2012-2-12 19:37:05

602dxz 发表于 2012-2-11 12:59
先用单位根检验（unit root）判断平稳性，水平值、一阶差分、二阶差分分别做一做单位根检验，哪一个通过么就 ...

我做的是二阶差分才平稳，所以又才用二阶差分做的相关分析

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602dxz

2012-2-12 20:16:27

如果单位根是2阶才通过，那就要在二阶才能建模了（ARMA、GARCH都要平稳序列）。不过这样经济意义不大，所以可以的话你可以试试对原始数据取对数然后一阶差分后再看看是否可以通过单位根检验。

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