NAFE介绍

NAFE (Nature Association of Financial Engineering) 成立于2001年4月，最初的成员包括北京大学，清华大学，中国科学院，中国工商银行，北京航天航空大学等高校研究生和业界人士。此后的几年，NAFE涌现出了许多非常优秀的研究人员和投资精英，其成员已经遍及世界各个大学，商业银行，基金管理公司，投资银行，咨询公司，金融信息服务公司等。NAFE是国内较早从事数量化投资的研究群体。NAFE当年开创的“探索自然，创造金融”一直成为NAFE前进的动力。

NAFE文化

五个跨越：

跨越职业的分割；

跨越专业的分割；

跨越学校的分割；

跨越性别的分割；

跨越年龄的分割；

五个结合：

结合学界与业界；

结合研究与现实；

结合理论与实证；

结合外国与中国；

结合问题与技术；

NAFE组员特征：

探索的热情；

合作的态度；

坚持的品质；

创新的精神；

踏实的学风；

NAFE 2.0招新

十年过去了，中国的资本市场经历了长足的进步和深刻的变革。 股市全流通，融资融券，股指期货，ETF（交易所交易基金）等一系列变革使得资本市场日益完善和丰富。量化投资的理念和实践逐渐被市场所接受。

如今，在NAFE前辈们的鼓励下，一批新的年轻学者和学生将继承NAFE的探索、创新和共享的精神，专注于量化金融投资的理论和实践研究。我们欢迎所有热爱金融学，有志于量化金融投资探索并具有一定研究素养的朋友加入到我们队伍。

NAFE的主要活动为定期的学术报告与组员组队协作进行金融课题研究。各课题研究小组将得到学术界和量化金融实业界的专家们的指导和数据方面的支持。为方便广大非北京朋友的参与，今后NAFE还将加强网上论坛与网络会议，全新打造金融学术研究的交流平台。

请有意加盟NAFE的朋友把简历发至nafe2012@163.com。NAFE组委会拟定于2012年3月左右举行扩招大会暨扩招后第一次交流大会，具体时间地点以及报告内容待定，我们将通过电子邮件通知NAFE2.0的新组员。

NAFE 2.0的研究重点：

NAFE的长远目标是成为世界一流的金融学研究的交流平台。NAFE 2.0的研究重点在于但不限于以下领域：

n  大类资产配置

n  阿尔法量化选股策略

n  ETF和指数化投资

n  高频金融数据建模

n  统计套利策略

n  股指期货对冲