无聊随便几句， 如果是想速成计量然后去写实证论文的就不用看下去了。

从中级到高级的过渡：熟悉以OLS为基础的各种估计量的矩阵推导，关键是矩阵和推导。线性空间的概念必须完全融入推导中，一步一步都要自己推。再次强调的是，要以空间概念理解问题，尽可能摒弃线性代数中的算术。

高级：必备数学知识是基于测度论的概率论。当然这个前提的前提就是数分和实变函数再加一点泛函，反正这些东西在高微高宏都会用到，总之就是必须掌握。如果连“数学系”的数分都没有学透，那回去先学学数学再来。翻一下北大的数分教材，我觉得起码要有能力自己掂量一下自己的水平吧。

然后就是正式学习了。教材有很多很杂，建议教材是Hayashi，加上handbook of econometrics作参考。如果不能把握某些章节的重点，可以去国外顶级经济系，比如yale，找搞计量理论教授的个人主页，一般都会有他们上课的教学NOTE。要学会用MATLAB或R实现，什么STATA, EVIEWS, SPSS之类不用编程的软件不适合学习时候用！

最后，一定就是要自己好好推导，祝各位好运。。。