首先依据数据建立合适的均值模型。从图中不难看出,两者均表现为随机游走,模型可以设为:
据此建立一个system模型,输入: R=C(1)*R(-1) E=C(2)*E(-1)
模型参数估计结果:
模型评价结果:
转化后的多变量GARCH的估计结果:
请问这样的结果是什么意思呢,我们没怎么学过这个软件的分析,希望会的高手帮帮忙啊,急需急需!!!
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以便审核进群资格,未注明则拒绝
ffyyll13 发表于 2012-2-18 10:57 恩 可以不用做协整检验了