求：关于构建各种利率树的R程序包

全场自由人

2420

收藏 2012-02-18

如题，有了解的吗？MATLAB倒是多，用R软件实现的有吗？

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DM小菜鸟

2015-2-8 18:09:57

m4fe里面倒是有一个bdt()，具体函数是——
bdt(yields=c(0.10, 0.11, 0.12, 0.125), volatilities=c(NA, 0.10, 0.15, 0.14))

它的整个逻辑过程可以参考
http://cran.r-project.org/web/packages/m4fe/vignettes/bdt.pdf

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素直に

2015-2-8 21:14:33

是指利率期限结构吗？我倒是一直在用R做这个两个经常用到的是

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ygxiao

2020-3-29 21:36:02

素直に发表于 2015-2-8 21:14
是指利率期限结构吗？我倒是一直在用R做这个两个经常用到的是

你好，现在R是不是没有termstrc这个包了呀，是升级成另外的什么包了吗

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