看不懂...能否直接看我的那个例子？或者直接举个例子，比较直接，谢谢.....

假设EU1.4指的是EURUSD 1.4， call option就意味着你long EUR， short USD。在假设你long call option， 你可以把call option看作一个保险意味着你就可以在到期日以不高于1.4的价格买入市场价为1.42的EUR， 这样你就可以直接获利1.42-1.4=0.02. 但是到期日之前你需要model到期日的价格， 这个会受到Vol（波动率）和T（时间）。在市场动荡的情况下Vol就会变大，那么这份”保险“的价格就高；T变长，不确定性也会增大，同理call option价格也高。建议你看下Hull的Options, futures and other derivatives里那章还有Greeks。

好复杂....说真的还是看不懂.....我比较笨

能不能看下我的例子？

比方现在EU1.35，我买看涨期权，5月份到期，欧式期权1.4

然后到了5月份，EU变成1.42，请问这笔单子我是否就是赚了？那么具体应该算是赚了多少？700点？还是
如果赚了，那么时间因素在其中扮演的是什么角色？是否实际盈利其实没有那么多？是不是只有600点？还是？
波动率在其中又有什么作用呢？

举的就是你的例子，如果你还是看不懂，那我没办法了。

标才是真理

撒意思

hao............