关于有时间序列横截面数据的回归方法

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收藏 2012-02-20

除去FAMAmacbeth的方法以外，还有什么方法呢？

我的数据是每个月的上市公司横截面数据一共有十年的数据该如何用sas回归

我已经用fama回归了

只是数据有多重相关性问题只是不知道如何在fama回归程序里加入岭回归用主成分方法没有什么用

谢谢各位

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hellofuture

2013-4-20 18:00:19

楼主你好。能把你做的fama回归分享一下么，我现在正愁呢。谢谢啦~

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matlab-007

2015-10-19 13:39:53

时间序列与截面数据结合模型在经济分析中的应用http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCXT199106005.htm

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可爱怜没人7

2020-5-28 11:04:37

fama macbeth的两步

PROC REG DATA=G OUTEST=OUTEST2 NOPRINT;
BY YEAR MONTH;
MODEL RET= size bm beta;
RUN;
PROC UNIVARIATE DATA=OUTEST;
VAR size bm beta;
RUN;
QUIT;

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